【猿でもわかる】ウェルスナビのアルゴリズム運用を大解剖してみた!




 

アツシ
どうも、ロボアド部のエンドウアツシ(@roboadvu)です。

「ウェルスナビってどんなロジックを使っているの?」
「ウェルスナビのアルゴリズムってどんなものなの?」
「なんでアルゴリズム投資っていいの?」

なんてあなたは、思っていませんか?

ウェルスナビのアルゴリズムは、1990年にノーベル賞を受賞したハリー・マーコビッツ氏「ポートフォリオ理論」などに基づいた運用がされています。

世界の富裕層や機関投資家など一部の人間だけが享受してきた高度な金融アルゴリズムを、全ての人たちに提供するサービスがウェルスナビになります。

ウェルスナビのアルゴリズムは公式サイトのホワイトペーパーに記載されています。

しかしこのホワイトペーパーだと難しい表現が多く使われていますので、内容を理解することは困難です。

そこで今回、ウェルスナビのアルゴリズムに関する内容を5分でわかりやすく説明します!

ホワイトペーパーの内容だけでなく、アルゴリズム投資の将来性なども最後に書いてあるので、この記事を読んで最先端の投資手法を理解し、今の自分の投資生活に少しでもプラスにしていきましょう。

それでは、どうぞ!

ウェルスナビのアルゴリズムとは?

ウェルスナビのアルゴリズムは、先ほども説明したように1990年にノーベル賞を受賞したハリー・マーコビッツ氏によって提唱された「ポートフォリオ理論」をもとに作られています。

簡単に説明すると、投資の世界にリスク(不確実性)という概念を取り入れ、個々の証券を個別に見るのでなく、集合体「ポートフォリオ」としての考えた方が効率が良い運用ができるという理論になります。

投資をするなら一つの銘柄に集中して投資をするのではなく、多くの銘柄に分散した分散投資を行った方がリスクを抑えられて、効率的にお金が増えていきます。

ウェルスナビはこのポートフォリオ理論を使って、集中投資ではなく株式、債権、不動産、金など多くの銘柄に分散して投資を行っています。

その結果、投資初心者でもリスクを最小限に抑えて、誰でも簡単に投資ができることが可能になりました!

ウェルスナビでアルゴリズムが使われているのはここ!

ウェルスナビは「配分比率の決定」の時に、アルゴリズムが使われています。

いきなり配分比率の決定の説明をすると頭がごちゃごちゃになってしまうので、ウェルスナビサービスの順番に沿って説明していきます。

資産クラスの特定

ウェルスナビ資産クラス

まず、【米国株】【日欧株】【新興国株】【米国債券】【物価連動債】【金】【不動産】に資産クラスが分けられます。

地域・資産ごとの特性や実務における分類に加え、優良な ETF による長期投資もできるかを考慮して資産クラスが選ばれています。

配分比率の決定 (ここにアルゴリズムが使われている)

資産クラスにおけるリスク計算

比率の算出には、1990 年にノーベル賞を受賞したハリー・マーコビッツのポートフォリオ理論に基づき計算がされます。

各資産クラスがどれくらいのリスクがあるのかを計算して、そのクラスごとに相関関係を導きます。

資産クラスにおけるリターン計算

ウェルスナビ期待リターン
リスクが導かれたあと期待できるリターンの計算をします。

その際に、Black-Litterman(ブラックリッターマン)と呼ばれる、多くの機関投資家も利用している数理モデル(理論)を使います。

過去のデータから期待リターンを導くことは、多くの問題点を持っていたのですが、このブラックリッターマンを使うことによって、その問題は大きく改善されました。

リスク許容度の診断


ウェルスナビの無料診断を行うことによって、自分のリスク許容度が診断されます。

まず、『年齢』『年収』『金融資産』の質問によって、客観的なリスクを算出します。

さらに『投資目的』『急落時の対応』という主観的なリスク調整を加えることで最終的なリスク許容度を算出しています。

1分ほどでできてしまう簡単な無料診断で自分がどれくらいの投資リスクを許せるのかがわかってしまう画期的なサービスですね!

客観的なリスクと主観的なリスクを織り交ぜることによって、その人の性格に合ったリスク許容度が診断され、運用に活かされるのです。

このようにしてウェルスナビはアルゴリズムを使って、その人に最適な投資方法を選択してくれて、自動的に運用をしてくれます!

ウェルスナビのリスク許容度について詳しく知りたい方は以下の記事が参考になります!

https://roboadvu.com/1332/

ウェルスナビのアルゴリズム投資っていいの?メリットは?

投資家心理が入らない

投資で負ける原因としての多くは、「投資家心理」です。

小さな利益を細かく確定したり、大きな損失を認められず塩漬けにしたりする行為がまさに心理ですね。

ウェルスナビのCEO柴山さんもいうように「人間の頭は、投資に向いていない」と言っています。

なので、ウェルスナビなどのアルゴリズムを使って機械に任せて運用することがベターだといえるのです。

最適なポートフォリオを作成してくれる

先ほども説明したように、分散投資は投資の基本になります。

自分自身でポートフォリオを作成しようとすると、どうしても儲けたいがためにハイリスクなポートフォリオになってしまいます。

実際に僕は株式をやっていた時に、自分でポートフォリオを作っていたのですが気づいたらやたら新興国やベンチャーなどの株式を買いあさりハイリスクなポートフォリオになっていた経験があります。

ウェルスナビなら無料診断で自分のリスク許容度まで診断してくれ、結果がポートフォリオ作成にまで自動的に反映されるので、ポートフォリオを間違える心配がありません。

自分がどのような投資スタイルに向いているのかウェルスナビの「無料診断」でカンタンにわかるので、早速無料診断をしたい人はこちらから診断して見てください。

ウェルスナビの無料診断を受ける

自動的に投資を行ってくれる

トレードと大きく違う点として、チャートを見なくていいという点ですね。

自動的に投資を行ってくれるため、いちいちチャートを見て一喜一憂することなく気長に待って運用を行ってくれます。

日々に心身的ストレスがウェルスナビにはないので、忙しい人ほど使った方がいいサービスですね!

これからウェルスナビのアルゴリズム投資はどうなっていくの?

結論として僕は、ウェルスナビのアルゴリズム投資これからパフォーマンスを上げていくと思っています。

その理由として、アルゴリズムは過去のデータが蓄積されることにより、正確性の高い運用方法を確立することができるからです。

今年より来年の方が、データを蓄積することができるので、投資の正確性がUPするのはいうまでもありません。

まだまだ日本ではロボアドバイザーは浸透していませんが、ここ近年徐々に伸びてきてることは事実です。

ウェルスナビ伸び率

ウェルナビの運用者数も8万人を超え、預かり資金にいたっては900億円を突破しました!

情報に対してアンテナを貼っている人は、お金を行ではなくウェルスナビに移行している人が増えています。

これからウェルスナビなどのロボアドバイザー会社だけでなく、画期的なアルゴリズムを使って投資サービスがどんどんでてくるでしょう。

その結果、市場に競争が生まれてよりサービスが洗練されていきます。

投資は、多くの時間をかけると複利の力で増えていきますので始めるのは早い方がいいです。

早速、ウェルスナビを初めて見たい方や興味がある人は、こちらの記事で、ウェルスナビの始め方について書いてあるので、ぜひ見てください。

【簡単すぎる】ウェルスナビの口座開設/登録方法/注意点をブログで紹介!

まとめ

いかがでしたか?

今回の記事を簡単にまとめると

記事まとめ

  • アルゴリズムはマーコビッツ氏が提唱した「ポートフォリオ理論」からきている
  • ウェルスナビのアルゴリズムは資産配分の比率に使われる
  • アルゴリズム投資は非常に将来性が高い

この3つになります。

ロボアドバイザーの市場は、まだまだ成長段階にあります。

もっとウェルスナビが日本国内に浸透することができれば、「老後どうしよう…」「年金もらえないのかな…」なんて暗い不安が無くなります。

その不安を少しでも薄くするために、一歩でも行動することが大切です。

この記事がきっかけになって、あなたの未来が明るく照らされたら嬉しいです!






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